皇家体育,（中国）网站首页管理人：皇家体育,（中国）网站首页

皇家体育,（中国）网站首页托管人：中国建设银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2017年8月18日

公告日期：2017年8月15日

目  录

一、重要声明与提示... 3

二、皇家体育,（中国）网站首页概览... 3

三、皇家体育,（中国）网站首页的募集与上市交易... 4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人... 7

五、皇家体育,（中国）网站首页主要当事人简介... 8

六、皇家体育,（中国）网站首页合同摘要... 12

七、皇家体育,（中国）网站首页财务状况... 12

八、皇家体育,（中国）网站首页投资组合... 14

九、重大事件揭示... 18

十、皇家体育,（中国）网站首页管理人承诺... 18

十一、皇家体育,（中国）网站首页托管人承诺... 18

十二、备查文件目录... 19

附件：皇家体育,（中国）网站首页合同内容摘要... 19

一、重要声明与提示

《皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资皇家体育,（中国）网站首页法》（以下简称“《皇家体育,（中国）网站首页法》”）、《证券投资皇家体育,（中国）网站首页信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资皇家体育,（中国）网站首页上市规则》的规定编制，皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）（以下简称“本皇家体育,（中国）网站首页”）的皇家体育,（中国）网站首页管理人皇家体育,（中国）网站首页（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本皇家体育,（中国）网站首页托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中皇家体育,（中国）网站首页财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本皇家体育,（中国）网站首页上市交易及有关事项的意见，均不表明对本皇家体育,（中国）网站首页的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2017年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及本公司网站（www.cagemask.com）上的本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页合同、招募说明书等法律文件。

二、皇家体育,（中国）网站首页概览

1、皇家体育,（中国）网站首页名称：皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）

2、皇家体育,（中国）网站首页类别：混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页

3、皇家体育,（中国）网站首页运作方式：契约型开放式

4、皇家体育,（中国）网站首页存续期限：不定期

5、本次上市交易的皇家体育,（中国）网站首页份额场内简称及交易代码：

场内简称：成长量化；交易代码：161038

6、皇家体育,（中国）网站首页份额的申购与赎回：本皇家体育,（中国）网站首页的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者办理皇家体育,（中国）网站首页份额场外申购和赎回业务的场所为皇家体育,（中国）网站首页管理人直销机构和皇家体育,（中国）网站首页管理人委托的其它销售机构的销售网点。投资者办理皇家体育,（中国）网站首页份额场内申购和赎回业务的场所为具有皇家体育,（中国）网站首页销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

7、跨系统转托管：皇家体育,（中国）网站首页份额持有人将持有的皇家体育,（中国）网站首页份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管。

8、皇家体育,（中国）网站首页份额总额：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页的份额总额为632,370,666.56份。

9、皇家体育,（中国）网站首页份额净值：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额净值为0.9918元。

10、本次上市交易的份额总额：66,282,591.00份。

11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

12、上市交易日期：2017年8月18日

13、皇家体育,（中国）网站首页管理人：皇家体育,（中国）网站首页

14、皇家体育,（中国）网站首页托管人：中国建设银行股份有限公司

15、皇家体育,（中国）网站首页份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、皇家体育,（中国）网站首页的募集与上市交易

（一）上市前募集情况

1、本皇家体育,（中国）网站首页注册申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2016】2912号

2、皇家体育,（中国）网站首页运作方式：契约型开放式

3、皇家体育,（中国）网站首页合同期限：不定期

4、发售日期：2017年5月26日至2017年7月14日

5、发售面值：1.00元人民币

6、发售方式：场内、场外认购

7、发售机构：

（1）场内发售机构

本皇家体育,（中国）网站首页的场内销售机构为具有皇家体育,（中国）网站首页代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询），包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

（2）场外发售机构

本皇家体育,（中国）网站首页的场外销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指皇家体育,（中国）网站首页（以下简称“本公司”），包括直销中心，代销机构是指中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券山东有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、浙江同花顺皇家体育,（中国）网站首页销售有限公司、上海好买皇家体育,（中国）网站首页销售有限公司、上海天天皇家体育,（中国）网站首页销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、蚂蚁杭州皇家体育,（中国）网站首页销售有限公司（排名不分先后）。

8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

9、认购资金总额及入账情况：

个人投资者和机构投资者认购的皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）首次发行募集皇家体育,（中国）网站首页共计为人民币632,370,666.56元，其中净认购资金及银行已结息的利息共计人民币632,192,761.70元已于2017年7月19日划至在中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部开立的账号为31050136360000001948的皇家体育,（中国）网站首页托管账户。另外，本皇家体育,（中国）网站首页有效认购款在募集期内产生的利息未结息的部分人民币177,904.86元，根据皇家体育,（中国）网站首页的确认，将于下一个银行结息日（2017年9月20日）后划入皇家体育,（中国）网站首页托管户。

10、皇家体育,（中国）网站首页备案情况

本皇家体育,（中国）网站首页于2017年7月19日验资完毕，2017年7月20日向中国证监会提交了验资报告，办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续，并于2017年7月21日获得书面确认，本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同自该日起正式生效。

11、皇家体育,（中国）网站首页合同生效日：2017年7月21日。

12、皇家体育,（中国）网站首页合同生效日的皇家体育,（中国）网站首页总份额：632,370,666.56份。

（二）皇家体育,（中国）网站首页份额上市交易的主要内容

1、皇家体育,（中国）网站首页上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2017]504号

2、上市交易日期：2017年8月18日

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

4、本次上市交易的皇家体育,（中国）网站首页份额场内简称及交易代码：

场内简称：成长量化；交易代码：161038

5、本次上市交易份额：66,282,591.00份（截至2017年8月11日）

6、皇家体育,（中国）网站首页份额净值的披露：每个交易日的次日公布本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额净值，并在深交所行情发布系统揭示。

7、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场外的份额，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页份额持有人户数为5406户（场外户数与场内户数之和），平均每户持有的皇家体育,（中国）网站首页份额为116,975.71份。其中，场内皇家体育,（中国）网站首页份额持有户数为844户，平均每户持有的皇家体育,（中国）网站首页份额为78,533.88份。

（二）持有人结构

1、截至2017年8月11日，场内皇家体育,（中国）网站首页份额持有人结构如下：机构投资者持有的本次上市交易的场内皇家体育,（中国）网站首页份额为1,965,208.00份，占本次皇家体育,（中国）网站首页份额上市交易皇家体育,（中国）网站首页份额比例为2.96%；个人投资者持有的本次上市交易的场内皇家体育,（中国）网站首页份额为64,317,383.00份，占本次皇家体育,（中国）网站首页份额上市交易皇家体育,（中国）网站首页份额比例为97.04%。

2、截至2017年8月11日，皇家体育,（中国）网站首页管理人的从业人员持有本皇家体育,（中国）网站首页的情况如下：

截至2017年8月11日，本公司高级管理人员、皇家体育,（中国）网站首页投资和研究部门负责人未持有本皇家体育,（中国）网站首页；本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页经理未持有本皇家体育,（中国）网站首页。

（三）截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页场内皇家体育,（中国）网站首页份额前十名持有人情况

五、皇家体育,（中国）网站首页主要当事人简介

（一）皇家体育,（中国）网站首页管理人

1、基本情况

名称：皇家体育,（中国）网站首页

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

法定代表人：薛爱东

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

注册资本：3亿元人民币

股权结构（截止于2017年6月30日）：

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定皇家体育,（中国）网站首页投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十四个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、皇家体育,（中国）网站首页资产管理（香港）有限公司、皇家体育,（中国）网站首页资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类皇家体育,（中国）网站首页产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责FOF皇家体育,（中国）网站首页投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同皇家体育,（中国）网站首页的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募皇家体育,（中国）网站首页的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责皇家体育,（中国）网站首页电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责皇家体育,（中国）网站首页会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；皇家体育,（中国）网站首页资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；皇家体育,（中国）网站首页资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到2017年3月31日，公司有员工373人，其中65.4%以上具有硕士以上学历。

3、本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页经理

方旻先生，硕士，自2010年2月至2014年4月任皇家体育,（中国）网站首页定量研究员；2014年4月至2014年11月任皇家体育,（中国）网站首页中证红利指数增强型证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页沪深300增强证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页中证500指数增强型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页经理助理，2014年11月起任皇家体育,（中国）网站首页中证红利指数增强型证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页沪深300增强证券投资皇家体育,（中国）网站首页、上证综指交易型开放式指数证券投资皇家体育,（中国）网站首页和皇家体育,（中国）网站首页中证500指数增强型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页经理，2015年5月起任皇家体育,（中国）网站首页创业板指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页中证全指证券公司指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页及皇家体育,（中国）网站首页中证银行指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页经理，2015年10月起任皇家体育,（中国）网站首页上证综指交易型开放式指数证券投资皇家体育,（中国）网站首页联接皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页经理；兼任量化投资副总监。具有皇家体育,（中国）网站首页从业资格。

张圣贤先生，硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月至2015年6月任皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页经理助理；2015年6月起任皇家体育,（中国）网站首页中证军工指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页中证国有企业改革指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页中证新能源汽车指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页经理；自2015年8月起任皇家体育,（中国）网站首页中证工业4.0指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页、皇家体育,（中国）网站首页中证体育产业指数分级证券投资皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页经理，2016年2月起任皇家体育,（中国）网站首页中证智能汽车指数证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页经理，兼量化投资部量化投资总监助理。具有皇家体育,（中国）网站首页从业资格。

（二）皇家体育,（中国）网站首页托管人

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

皇家体育,（中国）网站首页托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田  青

联系电话：（010）67595096

2、主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、皇家体育,（中国）网站首页托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资皇家体育,（中国）网站首页托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资皇家体育,（中国）网站首页、社保皇家体育,（中国）网站首页、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资皇家体育,（中国）网站首页。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

（三）皇家体育,（中国）网站首页验资机构

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、濮晓达

六、皇家体育,（中国）网站首页合同摘要

皇家体育,（中国）网站首页合同的内容摘要见附件。

七、皇家体育,（中国）网站首页财务状况

深圳证券交易所在本皇家体育,（中国）网站首页募集期间未收取任何费用，其他各皇家体育,（中国）网站首页销售机构根据本皇家体育,（中国）网站首页招募说明书设定的费率收取认购费。

本皇家体育,（中国）网站首页募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）2017年8月11日资产负债表如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

八、皇家体育,（中国）网站首页投资组合

截至2017年8月11日，皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）的投资组合如下：

（一）期末皇家体育,（中国）网站首页资产组合情况

金额单位：人民币元

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

（三）报告期末按公允价值占皇家体育,（中国）网站首页资产净值比例大小排序的股票投资明细

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占皇家体育,（中国）网站首页资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占皇家体育,（中国）网站首页资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占皇家体育,（中国）网站首页资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、申明本皇家体育,（中国）网站首页投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、申明皇家体育,（中国）网站首页投资的前十名股票是否超出皇家体育,（中国）网站首页合同规定的备选股票库。

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：截至2017年8月11日本皇家体育,（中国）网站首页未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至2017年8月11日，本皇家体育,（中国）网站首页投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

九、重大事件揭示

本皇家体育,（中国）网站首页自皇家体育,（中国）网站首页合同生效至上市交易期间未发生对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人有较大影响的重大事件。

十、皇家体育,（中国）网站首页管理人承诺

本皇家体育,（中国）网站首页管理人就本皇家体育,（中国）网站首页上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《皇家体育,（中国）网站首页法》及其他法律法规、皇家体育,（中国）网站首页合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对皇家体育,（中国）网站首页价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、皇家体育,（中国）网站首页托管人承诺

皇家体育,（中国）网站首页托管人就皇家体育,（中国）网站首页上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《皇家体育,（中国）网站首页法》、《公开募集证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》及本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管皇家体育,（中国）网站首页资产。

（二）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《公开募集证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》及本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同、托管协议的规定，对皇家体育,（中国）网站首页的投资范围、皇家体育,（中国）网站首页资产的投资组合比例、皇家体育,（中国）网站首页资产净值的计算、皇家体育,（中国）网站首页份额净值计算进行监督和核查。如发现皇家体育,（中国）网站首页管理人违反《皇家体育,（中国）网站首页法》、《公开募集证券投资皇家体育,（中国）网站首页运作管理办法》及本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页合同、托管协议的规定，将及时通知皇家体育,（中国）网站首页管理人纠正；皇家体育,（中国）网站首页管理人对皇家体育,（中国）网站首页托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，皇家体育,（中国）网站首页托管人将及时向中国证监会报告。

十二、备查文件目录

以下备查文件存放于皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。

（一）中国证监会准予皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）注册的文件

（二）《皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）皇家体育,（中国）网站首页合同》

（三）《皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）招募说明书》

（四）《皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,（中国）网站首页（LOF）托管协议》

（五）法律意见书

（六）皇家体育,（中国）网站首页管理人业务资格批件、营业执照

（七）皇家体育,（中国）网站首页托管人业务资格批件、营业执照

附件：皇家体育,（中国）网站首页合同内容摘要

一、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人、皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人的权利与义务

1、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的权利与义务

皇家体育,（中国）网站首页投资者持有本皇家体育,（中国）网站首页皇家体育,（中国）网站首页份额的行为即视为对皇家体育,（中国）网站首页合同的承认和接受，皇家体育,（中国）网站首页投资者自依据皇家体育,（中国）网站首页合同取得皇家体育,（中国）网站首页份额，即成为本皇家体育,（中国）网站首页份额持有人和皇家体育,（中国）网站首页合同的当事人，直至其不再持有本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额。皇家体育,（中国）网站首页份额持有人作为皇家体育,（中国）网站首页合同当事人并不以在皇家体育,（中国）网站首页合同上书面签章或签字为必要条件。

每份皇家体育,（中国）网站首页份额具有同等的合法权益。

（1）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的权利包括但不限于：

1）分享皇家体育,（中国）网站首页财产收益；

2）参与分配清算后的剩余皇家体育,（中国）网站首页财产；

3）依照法律法规及皇家体育,（中国）网站首页合同约定申请赎回或转让其持有的皇家体育,（中国）网站首页份额；

4）按照规定要求召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会或召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的皇家体育,（中国）网站首页信息资料；

7）监督皇家体育,（中国）网站首页管理人的投资运作；

8）对皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人、皇家体育,（中国）网站首页服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他权利。

（2）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守皇家体育,（中国）网站首页合同、招募说明书等信息披露文件；

2）了解所投资皇家体育,（中国）网站首页产品，了解自身风险承受能力，自主判断皇家体育,（中国）网站首页的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

3）关注皇家体育,（中国）网站首页信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）缴纳皇家体育,（中国）网站首页认购、申购款项及法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同所规定的费用；

5）在其持有的皇家体育,（中国）网站首页份额范围内，承担皇家体育,（中国）网站首页亏损或者皇家体育,（中国）网站首页合同终止的有限责任；

6）不从事任何有损皇家体育,（中国）网站首页及其他皇家体育,（中国）网站首页合同当事人合法权益的活动；

7）执行生效的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的决议；

8）返还在皇家体育,（中国）网站首页交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他义务。

2、皇家体育,（中国）网站首页管理人的权利与义务

（1）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起，根据法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同独立运用并管理皇家体育,（中国）网站首页财产；

3）依照皇家体育,（中国）网站首页合同收取皇家体育,（中国）网站首页管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

4）销售皇家体育,（中国）网站首页份额；

5）按照规定召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

6）依据皇家体育,（中国）网站首页合同及有关法律规定监督皇家体育,（中国）网站首页托管人，如认为皇家体育,（中国）网站首页托管人违反了皇家体育,（中国）网站首页合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护皇家体育,（中国）网站首页投资者的利益；

7）在皇家体育,（中国）网站首页托管人更换时，提名新的皇家体育,（中国）网站首页托管人；

8）选择、更换皇家体育,（中国）网站首页销售机构，对皇家体育,（中国）网站首页销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任皇家体育,（中国）网站首页登记机构办理皇家体育,（中国）网站首页登记业务并获得皇家体育,（中国）网站首页合同规定的费用；

10）依据皇家体育,（中国）网站首页合同及有关法律规定决定皇家体育,（中国）网站首页收益的分配方案；

11）在皇家体育,（中国）网站首页合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

12）依照法律法规为皇家体育,（中国）网站首页的利益对被投资公司行使股东权利，为皇家体育,（中国）网站首页的利益行使因皇家体育,（中国）网站首页财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为皇家体育,（中国）网站首页的利益依法为皇家体育,（中国）网站首页进行融资；

14）以皇家体育,（中国）网站首页管理人的名义，代表皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为皇家体育,（中国）网站首页提供服务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关皇家体育,（中国）网站首页认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他权利。

（2）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页管理人的义务包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理皇家体育,（中国）网站首页份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理皇家体育,（中国）网站首页备案手续；

3）自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用皇家体育,（中国）网站首页财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行皇家体育,（中国）网站首页投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作皇家体育,（中国）网站首页财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的皇家体育,（中国）网站首页财产和皇家体育,（中国）网站首页管理人的财产相互独立，对所管理的不同皇家体育,（中国）网站首页分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定外，不得利用皇家体育,（中国）网站首页财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作皇家体育,（中国）网站首页财产；

7）依法接受皇家体育,（中国）网站首页托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算皇家体育,（中国）网站首页份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合皇家体育,（中国）网站首页合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告皇家体育,（中国）网站首页资产净值、皇家体育,（中国）网站首页份额净值、确定皇家体育,（中国）网站首页份额申购、赎回的价格；

9）进行皇家体育,（中国）网站首页会计核算并编制皇家体育,（中国）网站首页财务会计报告；

10）编制季度、半年度和年度皇家体育,（中国）网站首页报告；

11）严格按照《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守皇家体育,（中国）网站首页商业秘密，不泄露皇家体育,（中国）网站首页投资计划、投资意向等。除《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定另有规定外，在皇家体育,（中国）网站首页信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按皇家体育,（中国）网站首页合同的约定确定皇家体育,（中国）网站首页收益分配方案，及时向皇家体育,（中国）网站首页份额持有人分配皇家体育,（中国）网站首页收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会或配合皇家体育,（中国）网站首页托管人、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人依法召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

16）按规定保存皇家体育,（中国）网站首页财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

17）确保需要向皇家体育,（中国）网站首页投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照皇家体育,（中国）网站首页合同规定的时间和方式，随时查阅到与皇家体育,（中国）网站首页有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组，参与皇家体育,（中国）网站首页财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知皇家体育,（中国）网站首页托管人；

20）因违反皇家体育,（中国）网站首页合同导致皇家体育,（中国）网站首页财产的损失或损害皇家体育,（中国）网站首页份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督皇家体育,（中国）网站首页托管人按法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同规定履行自己的义务，皇家体育,（中国）网站首页托管人违反皇家体育,（中国）网站首页合同造成皇家体育,（中国）网站首页财产损失时，皇家体育,（中国）网站首页管理人应为皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益向皇家体育,（中国）网站首页托管人追偿；

22）当皇家体育,（中国）网站首页管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关皇家体育,（中国）网站首页事务的行为承担责任；

23）以皇家体育,（中国）网站首页管理人名义，代表皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24）皇家体育,（中国）网站首页管理人在募集期间未能达到皇家体育,（中国）网站首页的备案条件，皇家体育,（中国）网站首页合同不能生效，皇家体育,（中国）网站首页管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息（税后）在皇家体育,（中国）网站首页募集期结束后30日内退还皇家体育,（中国）网站首页认购人；

25）执行生效的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的决议；

26）建立并保存皇家体育,（中国）网站首页份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他义务。

3、皇家体育,（中国）网站首页托管人的权利与义务

（1）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页托管人的权利包括但不限于：

1）自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起，依法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同的规定安全保管皇家体育,（中国）网站首页财产；

2）依皇家体育,（中国）网站首页合同约定获得皇家体育,（中国）网站首页托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

3）监督皇家体育,（中国）网站首页管理人对本皇家体育,（中国）网站首页的投资运作，如发现皇家体育,（中国）网站首页管理人有违反皇家体育,（中国）网站首页合同及国家法律法规行为，对皇家体育,（中国）网站首页财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护皇家体育,（中国）网站首页投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为皇家体育,（中国）网站首页开设证券账户等投资所需账户、为皇家体育,（中国）网站首页办理证券、期货交易资金清算；

5）提议召开或召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

6）在皇家体育,（中国）网站首页管理人更换时，提名新的皇家体育,（中国）网站首页管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他权利。

（2）根据《皇家体育,（中国）网站首页法》、《运作办法》及其他有关规定，皇家体育,（中国）网站首页托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管皇家体育,（中国）网站首页财产；

2）设立专门的皇家体育,（中国）网站首页托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉皇家体育,（中国）网站首页托管业务的专职人员，负责皇家体育,（中国）网站首页财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保皇家体育,（中国）网站首页财产的安全，保证其托管的皇家体育,（中国）网站首页财产与皇家体育,（中国）网站首页托管人自有财产以及不同的皇家体育,（中国）网站首页财产相互独立；对所托管的不同的皇家体育,（中国）网站首页分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同皇家体育,（中国）网站首页之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定外，不得利用皇家体育,（中国）网站首页财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管皇家体育,（中国）网站首页财产；

5）保管由皇家体育,（中国）网站首页管理人代表皇家体育,（中国）网站首页签订的与皇家体育,（中国）网站首页有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设皇家体育,（中国）网站首页财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照皇家体育,（中国）网站首页合同的约定，根据皇家体育,（中国）网站首页管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守皇家体育,（中国）网站首页商业秘密，除《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定另有规定外，在皇家体育,（中国）网站首页信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查皇家体育,（中国）网站首页管理人计算的皇家体育,（中国）网站首页资产净值、皇家体育,（中国）网站首页份额净值及申购赎回价格；

9）办理与皇家体育,（中国）网站首页托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对皇家体育,（中国）网站首页财务会计报告、季度、半年度和年度皇家体育,（中国）网站首页报告出具意见，说明皇家体育,（中国）网站首页管理人在各重要方面的运作是否严格按照皇家体育,（中国）网站首页合同的规定进行；如果皇家体育,（中国）网站首页管理人有未执行皇家体育,（中国）网站首页合同规定的行为，还应当说明皇家体育,（中国）网站首页托管人是否采取了适当的措施；

11）保存皇家体育,（中国）网站首页托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）建立并保存皇家体育,（中国）网站首页份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与皇家体育,（中国）网站首页管理人核对；

14）依据皇家体育,（中国）网站首页管理人的指令或有关规定向皇家体育,（中国）网站首页份额持有人支付皇家体育,（中国）网站首页收益和赎回款项；

15）依据《皇家体育,（中国）网站首页法》、皇家体育,（中国）网站首页合同及其他有关规定，召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会或配合皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人依法召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

16）按照法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同的规定监督皇家体育,（中国）网站首页管理人的投资运作；

17）参加皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组，参与皇家体育,（中国）网站首页财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知皇家体育,（中国）网站首页管理人；

19）因违反皇家体育,（中国）网站首页合同导致皇家体育,（中国）网站首页财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20）按规定监督皇家体育,（中国）网站首页管理人按法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同规定履行自己的义务，皇家体育,（中国）网站首页管理人因违反皇家体育,（中国）网站首页合同造成皇家体育,（中国）网站首页财产损失时，应为皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益向皇家体育,（中国）网站首页管理人追偿；

21）执行生效的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他义务。

二、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会由皇家体育,（中国）网站首页份额持有人组成，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的合法授权代表有权代表皇家体育,（中国）网站首页份额持有人出席会议并表决。皇家体育,（中国）网站首页份额持有人持有的每一皇家体育,（中国）网站首页份额拥有平等的投票权。

本皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会不设日常机构。

2、召开事由

（1）除法律法规、监管机构或皇家体育,（中国）网站首页合同另有规定的，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会：

1）终止皇家体育,（中国）网站首页合同；

2）更换皇家体育,（中国）网站首页管理人；

3）更换皇家体育,（中国）网站首页托管人；

4）转换皇家体育,（中国）网站首页运作方式；

5）调整皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

6）变更皇家体育,（中国）网站首页类别；

7）本皇家体育,（中国）网站首页与其他皇家体育,（中国）网站首页的合并；

8）变更皇家体育,（中国）网站首页投资目标、范围或策略；

9）变更皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会程序；

10）皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人要求召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

11）单独或合计持有本皇家体育,（中国）网站首页总份额10%以上（含10%）皇家体育,（中国）网站首页份额的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人（以皇家体育,（中国）网站首页管理人收到提议当日的皇家体育,（中国）网站首页份额计算，下同）就同一事项书面要求召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会；

12）对皇家体育,（中国）网站首页当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）终止皇家体育,（中国）网站首页份额的上市，但因本皇家体育,（中国）网站首页不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

14）法律法规、皇家体育,（中国）网站首页合同或中国证监会规定的其他应当召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的事项。

（2）在不违背法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同约定，以及对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人协商后修改，不需召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的皇家体育,（中国）网站首页费用的收取；

2）在法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同规定的范围内调整本皇家体育,（中国）网站首页的申购费率、调低赎回费率或不影响现有皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益的前提下变更收费方式；或者在不影响现有皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益的前提下变更收费方式，调整皇家体育,（中国）网站首页份额类别、停止现有皇家体育,（中国）网站首页份额类别的销售或者增减本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页份额类别；

3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对皇家体育,（中国）网站首页合同进行修改；

4）对皇家体育,（中国）网站首页合同的修改对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及皇家体育,（中国）网站首页合同当事人权利义务关系发生重大变化；

5）经中国证监会允许，皇家体育,（中国）网站首页推出新业务或服务；

6）按照法律法规和皇家体育,（中国）网站首页合同规定不需召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的其他情形。

3、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或皇家体育,（中国）网站首页合同另有约定外，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会由皇家体育,（中国）网站首页管理人召集。

（2）皇家体育,（中国）网站首页管理人未按规定召集或不能召集时，由皇家体育,（中国）网站首页托管人召集。

（3）皇家体育,（中国）网站首页托管人认为有必要召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的，应当向皇家体育,（中国）网站首页管理人提出书面提议。皇家体育,（中国）网站首页管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知皇家体育,（中国）网站首页托管人。皇家体育,（中国）网站首页管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；皇家体育,（中国）网站首页管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，皇家体育,（中国）网站首页托管人仍认为有必要召开的，应当由皇家体育,（中国）网站首页托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知皇家体育,（中国）网站首页管理人，皇家体育,（中国）网站首页管理人应当配合。

（4）代表皇家体育,（中国）网站首页份额10%以上（含10%）的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人就同一事项书面要求召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，应当向皇家体育,（中国）网站首页管理人提出书面提议。皇家体育,（中国）网站首页管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人代表和皇家体育,（中国）网站首页托管人。皇家体育,（中国）网站首页管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；皇家体育,（中国）网站首页管理人决定不召集，代表皇家体育,（中国）网站首页份额10%以上（含10%）的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人仍认为有必要召开的，应当向皇家体育,（中国）网站首页托管人提出书面提议。皇家体育,（中国）网站首页托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人代表和皇家体育,（中国）网站首页管理人；皇家体育,（中国）网站首页托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知皇家体育,（中国）网站首页管理人，皇家体育,（中国）网站首页管理人应当配合。

（5）代表皇家体育,（中国）网站首页份额10%以上（含10%）的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人就同一事项要求召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，而皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人都不召集的，代表皇家体育,（中国）网站首页份额10%以上（含10%）的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。皇家体育,（中国）网站首页份额持有人依法自行召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的，皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）皇家体育,（中国）网站首页份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

4、召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日在指定媒介公告。皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为皇家体育,（中国）网站首页管理人，还应另行书面通知皇家体育,（中国）网站首页托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为皇家体育,（中国）网站首页托管人，则应另行书面通知皇家体育,（中国）网站首页管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为皇家体育,（中国）网站首页份额持有人，则应另行书面通知皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

5、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人出席会议的方式

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由皇家体育,（中国）网站首页份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人的授权代表应当列席皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、皇家体育,（中国）网站首页合同和会议通知的规定，并且持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证与皇家体育,（中国）网站首页管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证显示，有效的皇家体育,（中国）网站首页份额不少于本皇家体育,（中国）网站首页在权益登记日皇家体育,（中国）网站首页总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的皇家体育,（中国）网站首页份额少于本皇家体育,（中国）网站首页在权益登记日皇家体育,（中国）网站首页总份额的二分之一，召集人可以在原公告的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会。重新召集的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的皇家体育,（中国）网站首页份额应不少于本皇家体育,（中国）网站首页在权益登记日皇家体育,（中国）网站首页总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指皇家体育,（中国）网站首页份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式，或会议通知等相关公告中指定的其他形式，在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按皇家体育,（中国）网站首页合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按皇家体育,（中国）网站首页合同约定通知皇家体育,（中国）网站首页托管人（如果皇家体育,（中国）网站首页托管人为召集人，则为皇家体育,（中国）网站首页管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在皇家体育,（中国）网站首页托管人（如果皇家体育,（中国）网站首页托管人为召集人，则为皇家体育,（中国）网站首页管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的表决意见；皇家体育,（中国）网站首页托管人或皇家体育,（中国）网站首页管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人所代表的皇家体育,（中国）网站首页份额不小于在权益登记日皇家体育,（中国）网站首页总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日持有的有效的皇家体育,（中国）网站首页份额小于本皇家体育,（中国）网站首页在权益登记日皇家体育,（中国）网站首页总份额的二分之一，召集人可以在原公告的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会。重新召集的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上皇家体育,（中国）网站首页份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有皇家体育,（中国）网站首页份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、皇家体育,（中国）网站首页合同和会议通知的规定，并与皇家体育,（中国）网站首页登记机构记录相符。

5）在法律法规和监管机关允许的情况下，本皇家体育,（中国）网站首页亦可采用网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决；在会议召开方式上，本皇家体育,（中国）网站首页亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，会议程序比照现场开会或通讯开会。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

6、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益的重大事项，如皇家体育,（中国）网站首页合同的重大修改、决定终止皇家体育,（中国）网站首页合同、更换皇家体育,（中国）网站首页管理人、更换皇家体育,（中国）网站首页托管人、与其他皇家体育,（中国）网站首页合并、法律法规及皇家体育,（中国）网站首页合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会讨论的其他事项。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会召开前及时公告。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为皇家体育,（中国）网站首页管理人授权出席会议的代表，在皇家体育,（中国）网站首页管理人授权代表未能主持大会的情况下，由皇家体育,（中国）网站首页托管人授权其出席会议的代表主持；如果皇家体育,（中国）网站首页管理人授权代表和皇家体育,（中国）网站首页托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名皇家体育,（中国）网站首页份额持有人作为该次皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的主持人。皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人拒不出席或主持皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会，不影响皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的皇家体育,（中国）网站首页份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

7、表决

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人所持每份皇家体育,（中国）网站首页份额有一票表决权。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换皇家体育,（中国）网站首页运作方式、更换皇家体育,（中国）网站首页管理人或者皇家体育,（中国）网站首页托管人、终止皇家体育,（中国）网站首页合同、本皇家体育,（中国）网站首页与其他皇家体育,（中国）网站首页合并以特别决议通过方为有效。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人所代表的皇家体育,（中国）网站首页份额总数。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会通知为准。

8、计票

（1）现场开会

1）如大会由皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人召集，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人和代理人中选举两名皇家体育,（中国）网站首页份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由皇家体育,（中国）网站首页份额持有人自行召集或大会虽然由皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人召集，但是皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人未出席大会的，皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人中选举三名皇家体育,（中国）网站首页份额持有人代表担任监票人。皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在皇家体育,（中国）网站首页份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或皇家体育,（中国）网站首页份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在皇家体育,（中国）网站首页托管人授权代表（若由皇家体育,（中国）网站首页托管人召集，则为皇家体育,（中国）网站首页管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。皇家体育,（中国）网站首页管理人或皇家体育,（中国）网站首页托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

9、生效与公告

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人和皇家体育,（中国）网站首页份额持有人应当执行生效的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会的决议。生效的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议对全体皇家体育,（中国）网站首页份额持有人、皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人均有约束力。

10、本部分关于皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，皇家体育,（中国）网站首页管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会审议。

三、皇家体育,（中国）网站首页收益分配原则、执行方法

（一）皇家体育,（中国）网站首页利润的构成

皇家体育,（中国）网站首页利润指皇家体育,（中国）网站首页利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，皇家体育,（中国）网站首页已实现收益指皇家体育,（中国）网站首页利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润

皇家体育,（中国）网站首页可供分配利润指截至收益分配基准日皇家体育,（中国）网站首页未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）皇家体育,（中国）网站首页收益分配原则

1、本皇家体育,（中国）网站首页收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统皇家体育,（中国）网站首页份额持有人开放式皇家体育,（中国）网站首页账户下的皇家体育,（中国）网站首页份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为皇家体育,（中国）网站首页份额进行再投资；若投资者不选择，本皇家体育,（中国）网站首页默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统皇家体育,（中国）网站首页份额持有人深圳证券账户下的皇家体育,（中国）网站首页份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

2、皇家体育,（中国）网站首页收益分配后皇家体育,（中国）网站首页份额净值不能低于面值；即皇家体育,（中国）网站首页收益分配基准日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值减去每单位皇家体育,（中国）网站首页份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一皇家体育,（中国）网站首页份额享有同等分配权；如本皇家体育,（中国）网站首页在未来条件成熟时，增减皇家体育,（中国）网站首页份额类别，则同一类别内每一皇家体育,（中国）网站首页份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益无实质不利影响的前提下，皇家体育,（中国）网站首页管理人可对皇家体育,（中国）网站首页收益分配原则进行调整，不需召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会。

本皇家体育,（中国）网站首页每次收益分配比例详见届时皇家体育,（中国）网站首页管理人发布的公告。

四、皇家体育,（中国）网站首页财产管理、运用相关费用的提取、支付方式与比例

（一）皇家体育,（中国）网站首页费用的种类

1、皇家体育,（中国）网站首页管理人的管理费；

2、皇家体育,（中国）网站首页托管人的托管费；

3、皇家体育,（中国）网站首页合同生效后与皇家体育,（中国）网站首页相关的信息披露费用；

4、皇家体育,（中国）网站首页合同生效后与皇家体育,（中国）网站首页相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会费用；

6、皇家体育,（中国）网站首页的证券、期货交易费用；

7、皇家体育,（中国）网站首页的银行汇划费用；

8、皇家体育,（中国）网站首页的相关账户开户费用、账户维护费用；

9、皇家体育,（中国）网站首页的上市费用和年费；

10、按照国家有关规定和皇家体育,（中国）网站首页合同约定，可以在皇家体育,（中国）网站首页财产中列支的其他费用。

（二）皇家体育,（中国）网站首页费用计提方法、计提标准和支付方式

1、皇家体育,（中国）网站首页管理人的管理费

本皇家体育,（中国）网站首页的管理费按前一日皇家体育,（中国）网站首页资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的皇家体育,（中国）网站首页管理费

E为前一日的皇家体育,（中国）网站首页资产净值

皇家体育,（中国）网站首页管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由皇家体育,（中国）网站首页托管人根据与皇家体育,（中国）网站首页管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，皇家体育,（中国）网站首页管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、皇家体育,（中国）网站首页托管人的托管费

本皇家体育,（中国）网站首页的托管费按前一日皇家体育,（中国）网站首页资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的皇家体育,（中国）网站首页托管费

E为前一日的皇家体育,（中国）网站首页资产净值

皇家体育,（中国）网站首页托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由皇家体育,（中国）网站首页托管人根据与皇家体育,（中国）网站首页管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，皇家体育,（中国）网站首页管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）皇家体育,（中国）网站首页费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由皇家体育,（中国）网站首页托管人从皇家体育,（中国）网站首页财产中支付。

（三）不列入皇家体育,（中国）网站首页费用的项目

下列费用不列入皇家体育,（中国）网站首页费用：

1、皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或皇家体育,（中国）网站首页财产的损失；

2、皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人处理与皇家体育,（中国）网站首页运作无关的事项发生的费用；

3、皇家体育,（中国）网站首页合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入皇家体育,（中国）网站首页费用的项目。

（四）皇家体育,（中国）网站首页税收

本皇家体育,（中国）网站首页运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。皇家体育,（中国）网站首页财产投资的相关税收，由皇家体育,（中国）网站首页份额持有人承担，皇家体育,（中国）网站首页管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、皇家体育,（中国）网站首页财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本皇家体育,（中国）网站首页投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许皇家体育,（中国）网站首页投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许皇家体育,（中国）网站首页投资其他品种，皇家体育,（中国）网站首页管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

皇家体育,（中国）网站首页的投资组合比例为：本皇家体育,（中国）网站首页股票资产的投资比例占皇家体育,（中国）网站首页资产的60-95%；其中投资于新兴成长相关股票资产不低于非现金皇家体育,（中国）网站首页资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于皇家体育,（中国）网站首页资产净值的5%。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本皇家体育,（中国）网站首页的投资范围会做相应调整。

（二）投资限制

1、组合限制

本皇家体育,（中国）网站首页在投资策略上兼顾投资原则以及开放式皇家体育,（中国）网站首页的固有特点，通过分散投资降低皇家体育,（中国）网站首页财产的非系统性风险，保持皇家体育,（中国）网站首页组合良好的流动性。皇家体育,（中国）网站首页的投资组合将遵循以下限制：

（1）本皇家体育,（中国）网站首页股票资产的投资比例占皇家体育,（中国）网站首页资产的60-95%；其中投资于新兴成长相关股票资产不低于非现金皇家体育,（中国）网站首页资产的80%；

（2）本皇家体育,（中国）网站首页持有一家公司发行的证券，其市值不超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的10%；

（3）本皇家体育,（中国）网站首页管理人管理的全部皇家体育,（中国）网站首页持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（4）本皇家体育,（中国）网站首页持有的全部权证，其市值不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的3%；

（5）本皇家体育,（中国）网站首页在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日皇家体育,（中国）网站首页资产净值的0.5%；

（6）本皇家体育,（中国）网站首页管理人管理的全部皇家体育,（中国）网站首页持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（7）本皇家体育,（中国）网站首页投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的10%；

（8）本皇家体育,（中国）网站首页持有的全部资产支持证券，其市值不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的20%；

（9）本皇家体育,（中国）网站首页持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（10）本皇家体育,（中国）网站首页管理人管理的全部皇家体育,（中国）网站首页投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（11）本皇家体育,（中国）网站首页应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。皇家体育,（中国）网站首页持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）皇家体育,（中国）网站首页财产参与股票发行申购，本皇家体育,（中国）网站首页所申报的金额不超过本皇家体育,（中国）网站首页的总资产，本皇家体育,（中国）网站首页所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本皇家体育,（中国）网站首页进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

本皇家体育,（中国）网站首页参与股指期货交易，遵循以下（14）-（18）项投资限制：

（14）本皇家体育,（中国）网站首页在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的10%；

（15）本皇家体育,（中国）网站首页在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（16）本皇家体育,（中国）网站首页在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过皇家体育,（中国）网站首页持有的股票总市值的20%；

（17）本皇家体育,（中国）网站首页所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合皇家体育,（中国）网站首页合同关于股票投资比例的有关约定；

（18）本皇家体育,（中国）网站首页在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日皇家体育,（中国）网站首页资产净值的20%；

（19）本皇家体育,（中国）网站首页每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持合计不低于皇家体育,（中国）网站首页资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；

（20）本皇家体育,（中国）网站首页投资流通受限证券，皇家体育,（中国）网站首页管理人应事先根据中国证监会相关规定，与皇家体育,（中国）网站首页托管人在皇家体育,（中国）网站首页托管协议中明确皇家体育,（中国）网站首页投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。皇家体育,（中国）网站首页管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（21）本皇家体育,（中国）网站首页持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本皇家体育,（中国）网站首页资产净值的10%；

（22）本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页资产总值不得超过皇家体育,（中国）网站首页资产净值的140%；

（23）法律法规及中国证监会规定的和皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他投资限制。

如果法律法规对皇家体育,（中国）网站首页合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本皇家体育,（中国）网站首页，则本皇家体育,（中国）网站首页投资不再受相关限制。

除第（11）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、皇家体育,（中国）网站首页规模变动等皇家体育,（中国）网站首页管理人之外的因素致使皇家体育,（中国）网站首页投资比例不符合上述规定投资比例的，皇家体育,（中国）网站首页管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

皇家体育,（中国）网站首页管理人应当自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起6个月内使皇家体育,（中国）网站首页的投资组合比例符合皇家体育,（中国）网站首页合同的有关约定。在上述期间内，本皇家体育,（中国）网站首页的投资范围、投资策略应当符合皇家体育,（中国）网站首页合同的约定。皇家体育,（中国）网站首页托管人对皇家体育,（中国）网站首页的投资的监督与检查自皇家体育,（中国）网站首页合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的合法权益，皇家体育,（中国）网站首页财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他皇家体育,（中国）网站首页份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

皇家体育,（中国）网站首页管理人运用皇家体育,（中国）网站首页财产买卖皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循持有人皇家体育,（中国）网站首页份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到皇家体育,（中国）网站首页托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交皇家体育,（中国）网站首页管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，皇家体育,（中国）网站首页管理人在履行适当程序后，本皇家体育,（中国）网站首页可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

六、皇家体育,（中国）网站首页资产净值的计算方法和公告方式

（一）皇家体育,（中国）网站首页资产净值的计算方法

皇家体育,（中国）网站首页资产净值是指皇家体育,（中国）网站首页资产总值减去皇家体育,（中国）网站首页负债后的价值。

（二）皇家体育,（中国）网站首页资产净值公告、皇家体育,（中国）网站首页份额净值公告、皇家体育,（中国）网站首页份额累计净值公告

1、本皇家体育,（中国）网站首页的皇家体育,（中国）网站首页合同生效后，在皇家体育,（中国）网站首页份额开始上市交易或者开始办理申购赎回前，皇家体育,（中国）网站首页管理人将至少每周公告一次皇家体育,（中国）网站首页资产净值和皇家体育,（中国）网站首页份额净值；

2、在皇家体育,（中国）网站首页份额上市交易或者开始办理皇家体育,（中国）网站首页份额申购或者赎回后，皇家体育,（中国）网站首页管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、皇家体育,（中国）网站首页份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的皇家体育,（中国）网站首页份额净值和皇家体育,（中国）网站首页份额累计净值；

3、皇家体育,（中国）网站首页管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）皇家体育,（中国）网站首页资产净值和皇家体育,（中国）网站首页份额净值。皇家体育,（中国）网站首页管理人应当在前述规定的市场交易日（或自然日）的次日，将皇家体育,（中国）网站首页资产净值、皇家体育,（中国）网站首页份额净值和皇家体育,（中国）网站首页份额累计净值登载在指定媒介上。

七、皇家体育,（中国）网站首页合同变更和终止的事由、程序以及皇家体育,（中国）网站首页财产清算方式

（一）皇家体育,（中国）网站首页合同的变更

1、变更皇家体育,（中国）网站首页合同涉及法律法规规定或皇家体育,（中国）网站首页合同约定应经皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议通过的事项的，应召开皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和皇家体育,（中国）网站首页合同约定可不经皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议通过的事项，由皇家体育,（中国）网站首页管理人和皇家体育,（中国）网站首页托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于皇家体育,（中国）网站首页合同变更的皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决议自表决通过后方可执行，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）皇家体育,（中国）网站首页合同的终止事由

有下列情形之一的，皇家体育,（中国）网站首页合同应当终止：

1、皇家体育,（中国）网站首页份额持有人大会决定终止的；

2、皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人职责终止，在6个月内没有新皇家体育,（中国）网站首页管理人、新皇家体育,（中国）网站首页托管人承接的；

3、皇家体育,（中国）网站首页合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）皇家体育,（中国）网站首页财产的清算

1、皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组：自出现皇家体育,（中国）网站首页合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，皇家体育,（中国）网站首页管理人组织皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组并在中国证监会的监督下进行皇家体育,（中国）网站首页清算。

2、皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组组成：皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组成员由皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组职责：皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组负责皇家体育,（中国）网站首页财产的保管、清理、估价、变现和分配。皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、皇家体育,（中国）网站首页财产清算程序：

（1）皇家体育,（中国）网站首页合同终止情形出现时，由皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组统一接管皇家体育,（中国）网站首页；

（2）对皇家体育,（中国）网站首页财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对皇家体育,（中国）网站首页财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对皇家体育,（中国）网站首页剩余财产进行分配。

5、皇家体育,（中国）网站首页财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组在进行皇家体育,（中国）网站首页清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组优先从皇家体育,（中国）网站首页财产中支付。

（五）皇家体育,（中国）网站首页财产清算剩余资产的分配

依据皇家体育,（中国）网站首页财产清算的分配方案，将皇家体育,（中国）网站首页财产清算后的全部剩余资产扣除皇家体育,（中国）网站首页财产清算费用、交纳所欠税款并清偿皇家体育,（中国）网站首页债务后，按皇家体育,（中国）网站首页份额持有人持有的皇家体育,（中国）网站首页份额比例进行分配。

（六）皇家体育,（中国）网站首页财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；皇家体育,（中国）网站首页财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。皇家体育,（中国）网站首页财产清算公告于皇家体育,（中国）网站首页财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由皇家体育,（中国）网站首页财产清算小组进行公告。

（七）皇家体育,（中国）网站首页财产清算账册及文件的保存

皇家体育,（中国）网站首页财产清算账册及有关文件由皇家体育,（中国）网站首页托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因皇家体育,（中国）网站首页合同而产生的或与皇家体育,（中国）网站首页合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，皇家体育,（中国）网站首页合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行皇家体育,（中国）网站首页合同规定的义务，维护皇家体育,（中国）网站首页份额持有人的合法权益。

皇家体育,（中国）网站首页合同受中国法律管辖。

九、皇家体育,（中国）网站首页合同存放地和投资者取得皇家体育,（中国）网站首页合同的方式

皇家体育,（中国）网站首页合同可印制成册，供投资者在皇家体育,（中国）网站首页管理人、皇家体育,（中国）网站首页托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

皇家体育,（中国）网站首页

2017年8月15日